Sistema QFX

El Sistema QFX, incluye todos los acontecimientos vividos desde 2008, hasta abril de 2020
¿Qué necesitas saber?

El Sistema QFX, es el resultado de los cambios que está trayendo 2020 en general a todo el mundo.

A raíz de la volatilidad alcanzada en los mercados financieros, en los primeros meses de 2020, el sistema que estábamos aplicando en Quantgemfx, fue puesto a revisión y modificado en varios aspectos.

El resultado final, lo tenemos con el Sistema QFX, como así vamos a llamarlo y encontrarlo en Myfxbook.

Años en los que se basan los test

Para crear el Sistema QFX, fue necesario adquirir una base de datos históricos de divisas, mucho mayor del que teníamos hasta la fecha. Por lo tanto, este sistema incluye todos los acontecimientos vividos desde 2008, hasta abril de 2020, que es cuando se comienza a aplicar.

Elegimos 2008, ya que fue el año en el que comenzó la crisis económica que revolucionó la volatilidad en los mercados financieros.

Comienzo de la estrategia

Hemos creado una cuenta de Myfxbook para poder seguir la evolución de la estrategia QFX, desde que comenzó a primeros de Abril de 2020.

El sistema se compone de dos estrategias que deben de mirarse en conjunto. Cada estrategia la forman 6 pares (12 operaciones distintas entre las dos estrategias), y cada estrategia debe de verse en conjunto.

Primera estrategia

La primera estrategia, está compuesta por 6 cruces de divisas basados en los GBP. Poner todos los principales cruces de divisas con la libra esterlina, tiene una razón de peso: la volatilidad.

GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD Y GBPUSD

Estos seis pares de divisas, se abren todas las semanas en la apertura del mercado. Hablamos de la madrugada del domingo al lunes, a las 1:05 – 1:10 hora broker. El motivo de no abrir inmediatamente en la apertura del mercado, es evitar el aumento de spread (diferencia entre precios de oferta y demanda) al inicio de las 00:00.

Las operaciones se cierran los viernes sobre las 23:10 – 23:15 hora broker.

Segunda estrategia

La segunda estrategia del sistema QFX, está diseñada igual que la primera, usando 6 cruces diferentes. Como novedad hasta la fecha desde que empezamos el proyecto en 2016, es que hemos incluido el ORO en uno de los cruces.

XAUUSD, USDJPY, CADJPY, NZDJPY, EURJPY Y AUDJPY

El momento de apertura y cierre de las operaciones de esta segunda estrategia, es exactamente el mismo que el de la primera.

Riesgo esperado del sistema QFX

Al haber incluído en el análisis del sistema, años de mucha volatilidad, como fue 2008, hemos adaptado el nivel de riesgo, para no sufrir con la operativa de las cuentas.

El lotaje está adaptado para que este suponga un máximo riesgo del 33,57% en momentos de mayor contra. El flotante negativo máximo se alcanza en contadas ocasiones. El flotante medio de todo el periodo contabilizado, está en el 20% de Drawdow negativo en una semana.

Comparativa del crecimiento del sistema a interés simple, frente a interés compuesto

Por lo general, los inversores entran en el mercado cuando hay una racha de beneficios seguida, y huyen del mercado cuando hay una racha de pérdidas continuada. Precisamente si estamos pensando en entrar, el mejor momento es cuando llevan varias semanas de pérdidas, ya que las probabilidades de cambio de ciclo o racha, son mayores.

Tengamos en cuenta que son pares de divisas que se ponen en una dirección u otra cada semana. Esto quiere decir, que aquí no aplica lo de seguir la tendencia (La tendencia es mi amiga). En este sistema, varias semanas seguidas perdiendo, solo nos aumenta las probabilidades de que la siguiente semana, sea ganadora y viceversa.

En este sistema, hemos incluido variables estadísticas que no habíamos incluido en el sistemas anteriores. Esto nos aporta una visión mucho más clara de qué esperar cada semana. Cada semana, tenemos un porcentaje estimado de probabilidades de ganar.

Si estás pensando invertir en la estrategia y no sabes cuál es el mejor momento, cada fin de semana tendremos todas las operaciones cerradas, y sabemos qué porcentaje de probabilidades de acierto, tenemos para la siguiente semana. PREGÚNTANOS¡¡¡

Pautas a seguir para entender y aplicar la estrategia

Cuando hacemos test usando análisis cuantitativo, se empieza aplicando una estrategia varios años, hasta que encontramos un año que el sistema no lo aguanta. En ese momento hay que empezar a aplicar filtros para que pase ese año. Una vez que logramos tener unos filtros que nos cambien el resultado del año, hay que volver a analizar el resto de años, aplicando esos mismos filtros.

Esta aclaración es necesaria hacerla, para entender por qué se hacen algunas cosas que pueden parecernos “incomprensibles”, si no hemos estado involucrados en el análisis previo.

  • ✅ El sistema solo opera desde Enero a Noviembre de cada año. El motivo es que los meses de Diciembre por lo general, no daban buenos resultados aplicando el sistema.
  • ✅ Cada mes operamos durante 4 semanas. Los meses que tienen 5 semanas, se omite una de ellas.
  • ✅ Cuando se alcanza el Drawdown máximo previsto, se cierran todas las operaciones, asumiendo ese porcentaje de pérdidas. La operativa se parará hasta el siguiente mes, donde comenzamos con el mismo apalancamiento.
  • ✅ El sistema trabaja a interés compuesto semanal. Es decir, que cada semana, se actualiza el lotaje abierto de cada operación.
  • ✅ Hemos incluido un “BOTÓN DE EMERGENCIA”. Esto es un procedimiento de actuación excepcional, en caso de que el mercado, nos sorprendiese con unos datos mayores de DD. En los años analizados, no hemos encontrado nunca esta situación. SE ESTABLECE EN EL 40%.

Análisis general del Sistema QFX: estadísticas

Hemos analizado datos desde el año 2008 hasta la actualidad. Aunque tenemos todos los datos año por año guardados, para no extender mucho el artículo sobre el sistema QFX, vamos a hacer un análisis de datos global de estos 13 años analizados.

Datos de interés

  • ✅ La ganancia absoluta de la suma de los 13 años, es de un 819,23%. Este dato está sacado de la suma de rentabilidades de todos los años, pero sin tener en cuenta el interés compuesto anual, es decir, si invertimos al inicio y no retiramos nada en los 13 años. De ser así, la cifra final seria bastante más elevada.
  • ✅ El porcentaje de acierto de la estrategia es de un 55%. Es decir, que un 45% de las veces, vamos a fallar las operaciones. Lo importante es que ese 55% de aciertos, supera con creces en ganancias al 45% de veces que el sistema pierde.
  • ✅ 8 semanas consecutivas ganando en los 13 años analizados, y 6 semanas consecutivas perdiendo, son los dos extremos.
  • ✅ El Drawdown máximo alcanzado en un pico, fue del 33,57%. El Drawdown promedio de los últimos 13 años, sale sobre el 20%.
  • ✅ Los años de mayor volatilidad, son los años que nos dan mayores beneficios, fuera de la media anual. El año 2008 se salda con una ganancia del 337%, siendo el año de mayores retornos.
  • ✅ El año 2013 se cierra negativo un 20,82%. Es el único año de los 13 analizados, que sale con pérdidas.
  • ✅ La mayor parte de los años, salen con una rentabilidad rondando el 20-30%, excepto los años más volátiles, que la rentabilidad crece al 120,79% de 2016 o el 119% de 2011.

La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. QuantGemFX no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.

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