El Backtesting es algo clave dentro del mundo del trading. Nosotros desde Quantgemfx realizamos numerosos testeos para comprobar que la estrategia que aplicamos a nuestros clientes es ganadora. Aplicar un estudio previo, dentro de cualquier sistema de trading o inversión, es fundamental. Hoy aprenderás todas las bases gracias al Backtesting en denovato a trader.
✅ ¿Qué es el Backtesting?
El backtesting se resume en testear o probar una estrategia concreta para obtener datos de lo que hubiese sucedido en caso de aplicarla en real. El objetivo es simular los resultados de nuestra estrategia en el mercado, sin riesgo ni beneficio. De esta forma también se pueden simular condiciones de datos de mercado pasados o históricos.
✅ ¿Cómo puedo hacer Backtesting?
Podemos realizar backtesting de dos maneras diferentes: Manual y Automático.
✅ ¿Qué es lo más importante del backtesting?
A la hora de aplicarlo, lo más importante son los datos. Si no tenemos datos de calidad previos, no nos sirve de nada aplicarlo. Sin un backtesting de calidad, podemos ir pensando en cambiar de estrategia, y de trabajo.
Backtesting Manual
El manual consiste en acudir a fechas pasadas de los gráficos observando lo que hubiese sucedido con nuestra inversión. Posee dos cualidades negativas:
- Duración
- Objetividad
A la hora de preparar un manual, necesitamos invertir bastante tiempo para algo que no es fiable al 100%. No lo es debido a la propia condición humana que nos puede auto-sabotear a la hora de ser objetivos.
Backtesting Automático
Este sistema recoge los datos en, literalmente, segundos. Además, no existe condición humana ni sugestión en ningún momento, ya que lo realiza una máquina. Respetará siempre al máximo los criterios que tengamos fijados. El principal problema de este método es que a veces no se puede automatizar de esta forma determinada estrategia.
Ventajas y Desventajas
- Uno de los factores más importantes a la hora de finalizar un backtesting es que reducirá nuestros miedos de cara a inversiones futuras.
- De la mano con el punto anterior, aumentará nuestra confianza en la estrategia predefinida, mostrándonos si es rentable o no de cara a nuevas operaciones.
- Por el contrario, con el backtesting nunca podremos experimentar los sentimientos y sensaciones a la hora de operar en real, en el que siempre estará en juego nuestra psicología.
- Repitiendo el mismo concepto de la psicología, asumir las pérdidas monetarias es una de las fases más complicadas de todo trader, por lo que no nos prepara ni condiciona para estas situaciones.
- El backtesting no nos prepara para los draw downs. Una racha de pérdidas puede acabar con la motivación de un inversor, y más aún si la confianza surge de un backtesting positivo.
- La mayoría de los backtestings no incluyen información de comisiones de broker o los impuestos que incluye dependiendo del país. Conviene tener esto en cuenta a la hora de planificar.
La mayoría de desventajas, como se puede ver e intuir, tiene que ver con la psicología del inversor. Es un factor clave que, por desgracia, el backtesting no nos prepara para ello. La ventaja de invertir con QuantGem es que dejarás de lado todas esas frustraciones negativas para saludar a las inversiones cuantitativas. Te esperamos.
