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Dynamic Quant System

Cuenta PAMM Dynamic

El sistema que operamos en Quantgemfx, Dynamic Quant System, es el fruto de una larga trayectoria de evolución. Fue evolucionando desde sus inicios, para adaptarse a los cambios y la realidad del mercado de divisas. Nuestros estrategas, siempre están monitoreando que todas las cuentas funcionen correctamente, y a su vez poder detectar posibles fallos a mejorar.

Desde Enero de 2016 que comenzamos nuestra andadura con el envío de señales, para posteriormente gestionar cuentas Pamm y desde hace un año, cuentas Mam, el sistema Dynamic Quant System ha mejorado considerablemente. Pasemos a explicar cómo nos enfrentamos al mercado forex día a día.

Explicación del sistema Dynamic

Cada vez que una persona entra a ver la operativa en tiempo real de nuestras cuentas, lo primero que verá será muchas operaciones que aparentemente no tienen sentido. Digo esto, porque podemos encontrar una operación abierta en compra, y a la vez en venta con distinto lotaje de apertura.

Operaciones Quantgemfx Septiembre 2019
Operativa real abierta a 22/09/2019 en las cuentas Mam Dynamic Quant System

Cada operación forma parte de una estrategia que es independiente a otra, por lo tanto, una nos puede estar dando compra y otra venta. Unas operaciones tienen una duración semanal y otras tienen un Take Profit de cierre. Vamos a intentar explicarlas, para que se vean de forma más clara.

Un paquete de operaciones busca un objetivo, y otro paquete busca otro. Por ejemplo, los AUD son bastante estables y nos dan una operativa menos volátil (Primera estrategia). Tenemos los GBP que son los que realmente nos dan y quitan muchos pips por la volatilidad que tiene (Segunda estrategia). Para concluir, tenemos un paquete de operaciones con un TP de cierre con Swap positivo (Tercera estrategia). Este paquete, nos va a ayudar a cerrar operaciones atascadas, así como a minimizar los gastos de swap que tienen los otros dos paquetes.

Vamos a distinguir tres paquetes de operaciones distintos, dentro del mismo sistema:

Paquete operaciones AUD (4 Operaciones)

Operaciones AUD quantgem

En la imagen, recalcamos en un recuadro rojo las operaciones que son, para que las distingamos. Si tenemos más operaciones abiertas del par AUD y nos confunde, tenemos que mirar la hora de apertura.

Por lo tanto, los AUD los abren en las cuentas a partir de las 8 de la mañana de Chipre GTM+2 (Horario del bróker). Cada lunes se abren y se dejan hasta el siguiente lunes, que comenzamos a cerrar minutos antes de las 8 am.

Hay semanas que nos van a salir las mismas direcciones de compra o venta, pero es que cuando operamos, tenemos que fijarnos siempre unas reglas y respetarlas lo más fielmente posible, para que la operativa testada y la operativa real, acaben concordando lo máximo posible. Por lo tanto, cerramos antes de que abra la vela horaria nueva, y analizamos justo después de la apertura, poniendo las nuevas operaciones.

Tenemos que tener en cuenta, que cada paquete lo tenemos que ver como una sola operación. Es decir, que de las 4 operaciones que se ponen cada semana de este paquete, tenemos que hacer la suma/resta del conjunto, para decir si hemos ganado o perdido en la semana con la operativa de este conjunto. Cada paquete actúa independiente.

Paquete operaciones GBP (4 Operaciones)

operaciones gbp quantgemfx

Aunque le llamemos “el paquete de las libras”, solamente está compuesto por dos GBP, y no 4 como con los AUD. Las otras dos operaciones son Eurchf y Nzdcad

Estas operaciones se abren de madrugada de domingo a lunes a las 4h de la madrugada, horario de Chípre. Se cierran estén como estén unos minutos antes de las 4h una semana después.

El poner este par de divisas, con la situación del Brexit, sabíamos que no iba a estar exento de polémica. Polémica por la conveniencia o no de ponerlo, ya que muchas personas prefieren no operar un par cuando están inmersos en negociaciones de tal magnitud.

La realidad es que un trader necesita de la volatilidad para operar. En los mercados laterales, es difícil sacar rendimiento al mercado, si éste no se mueve.

La libra es uno de esos pares volátiles, como hemos podido ver en el último mes que lo hemos estado poniendo. Puede pasar de perder o ganar mucho a lo opuesto, en cuestión de nada. Pero volvemos a repetir, que hemos realizado los test semana a semana, teniendo presente que no miraríamos las noticias, pero sabemos que en estos años, la libra no ha estado exenta de rumores y volatilidad, a fin de cuentas.

Pues las estadísticas, que es lo que analizamos con el sistema cuantitativo, nos dan unos resultados muy favorables, y por ellos se ha decidido ponerlas. Estas operaciones se abren y cierran cada semana, por lo tanto, no estamos dejando correr negativo más de una semana.

Como siempre, introducimos una operativa cuando la hemos testeado. El problema de algunas estrategias es que no se le deja tiempo para ver resultados. Es decir, en los test, nunca hemos tenido todos los meses y semanas positivos con ningún sistema. Si se terminan poniendo a trabajar, es porque vemos en el estudio previo, que los resultados llegan en el largo plazo.

¿Qué ocurre si un sistema nuevo se pone y las primeras semanas salen negativas? pues que vamos a recibir críticas y montones de comentarios diciéndonos por qué eso no nos resulta… A fin de cuentas, un sistema gane o pierda el primer mes, no es indicativo de nada. Sin un estudio previo o una operativa en real de muchos más meses, no vamos a saber si es rentable o no.

Paquete operaciones Swap positivo y Take Profit

operaciones Take profit positivo Quantgemfx

Aunque en la imagen solo aparecen tres operaciones, es debido a que se han cerrado el resto a lo largo de la semana, cuando han tocado su TP definido inicialmente.

Al operar, podemos pensar que solo tenemos que acertar con la dirección del par que operemos. Es un 50% todo, o sube o baja… A priori es sencillo. Cuando empiezas a operar te das cuenta de que no es tan sencillo, ya que tienes que tener en cuenta aspectos vitales como la psicologia.

Dependiendo de tu tipo de operativa, también te vas a encontrar inconvenientes y ventajas. Por ejemplo, alguien que deja operaciones abiertas mucho tiempo, tiene que tener en cuenta si el swap le favorece o le va a perjudicar. Si tiene swap positivo, puede ir a buscar un tipo de trading que se llama Carry trade, pero en nuestro caso, uno de los problemas que hemos tenido que enfrentar, ha sido luchar con el swap negativo.

Para ello, se hizo una lista con todos los pares de divisas y su correspondiente swap, dependiendo de si estamos comprados o vendidos. Elegimos 20 direcciones de pares de divisas, ordenados de mayor a menor swap positivo, hasta llegar a swap cero:

EURUSD, EURNZD, NZDCHF, USDJPY, EURAUD, NZDJPY, USDCHF, GBPUSD, GBPJPY, NZDCAD, USDCAD, EURGBP, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, AUDCHF, GBPNZD.

Estos son los pares que salieron ordenados de mayor a menor pago de swap (cada uno en una dirección). Como es de esperar, el swap de cada par va variando a lo largo del tiempo, por lo tanto, tendremos que ir actualizando también nuestra lista de prioridad, a la hora de analizar.

Modus operandi

El “modus operandi” a seguir será el siguiente:

Cada lunes, a las 12h de Chipre (11h de la mañana de España), se irán analizando esa lista de pares por ese orden.

Si nos señala entrada al mercado, se van a ir poniendo hasta tener 6 operaciones.

Cada operación lleva un TP definido desde su apertura, que puede variar desde los 40 a los 80 puntos.

Que unos pares tengan más puntos que otros, depende del valor del pip del par, y la volatilidad.

Cada par de divisas entra a distinto lotaje, teniendo en cuenta esto, pero tanto en este paquete, como en el resto.

Una vez que tenemos las 6 operaciones puestas el lunes, ya solo tenemos que esperar que lleguen a su TP o gestionarlas.

  • ¿Qué ocurre si hay 3 operaciones abiertas de otras semanas? pues que no se van a poner más de 6.
  • Y si esta semana al analizar salen solo 2 operaciones, ¿qué hacemos?. En este caso, como es evidente, no podemos inventarnos nada, por lo tanto se ponen operaciones que nos da el sistema, y si no da, pues no se pone nada.
  • ¿Una vez cerradas durante la semana, se vuelven a abrir? No, aunque se cerrasen las 6 operaciones el mismo lunes, no volveríamos a analizar hasta el siguiente lunes.

Ventajas

Esta operativa, es similar a la que llevamos en nuestros inicios en 2016, cuando se lograron resultados que queremos volver a ver, y que sabemos que volveremos a ver. Esta vez con una mejora, ya que uno de los puntos flacos de aquella operativa, era que el swap negativo nos lastraba. Con estas posiciones, el swap solo puede ayudarnos a cerrar antes, ya que es positivo. Las posiciones que se queden atascadas más de un mes, se comienzan a cerrar con las ganancias de estas mismas operaciones. Queremos dejar claro, que no vamos buscando ganar con el swap positivo. Pretendemos que el swap no nos lastre, y que ayude a contrarrestar las operaciones que nos dan swap negativo.

Tenemos una operativa que nos da la inmediatez, es decir, la satisfacción de ver cerrar algunas operaciones cada semana porque han llegado a su TP. Mientras, dejamos correr los otros dos paquetes de operaciones, que hacen de motor principal del sistema.

Peso en porcentaje de cada estrategia al total del sistema.

Vamos a ver lo que cada estrategia aporta, al total del resultado. Por un lado, veremos de forma anualizada el porcentaje por estrategia. En caso de que una estrategia perdiese ese año, el porcentaje será 0%. En otra columna veremos los pips totales que hizo cada estrategia por separado.

Resultados actualizados hasta Agosto de 2019

Resultados actualizados hasta Agosto de 2019

El resultado global de estos 5 años, nos muestra que aunque unos años a un sistema le puede ir peor y a otro mejor, terminan por compensarse a lo largo de los años.

Previsión

Vamos a centrarnos ahora en nuestros objetivos. Como he repetido varias veces en este post, la psicología es algo muy muy muy importante a la hora de tradear, y aún más, cuando operas el dinero de cientos de personas. Una semana ganadora, hace que muchos ya sueñen con dejar su empleo y vivir de sus inversiones, pero si a la siguiente semana se pierde, esa misma persona que se vio arrastrada por las emociones, volverá a cambiar su visión y no verá fin a la situación.

Estamos trabajando para que Quantgemfx sea una empresa que se consolide en el mercado, es decir, que no estamos aquí para intentar recuperar las cuentas este año, y dedicarnos a otra cosa que nos de menos quebraderos de cabeza.

Sin una buena gestión, las cuentas se pierden en menos de un año, o como ponen ahora todos los brókers por ley, casi el 90% de los inversores que se acercan a los mercados, pierden sus cuentas en los 3 primeros meses.

Resultados de los test

test sistema Quantgemfx

Aunque no todo el mundo pueda creer en los test, son la única herramienta que tenemos para crear un sistema. En análisis cuantitativo, los test son bastantes indicativos de resultados, ya que los datos con los que se hacen el estudio previo, son exactos. Con un análisis técnico, no existe esta posibilidad de hacer test, ya que los datos, van a estar siempre influenciados por nuestra percepción, es decir, la entrada y salida de las operaciones, están sujetas a la interpretación que yo hago de mis indicadores.

En la imagen anterior, tenemos los resultados del sistema en conjunto con los tres paquetes de operaciones. Resultados que si queremos tener haciendo trading real, tenemos que respetar lo más fielmente posible, las condiciones que aplicamos en los test.

Este es el principal motivo de que algunos de los sistemas testados, acabemos modificando para ir eliminando inconvenientes que no encontramos en los test. Por ejemplo, en un test, siempre vas a abrir y cerrar en el precio que quieres, pero cuando tienes 17 cuentas en las que poner operaciones y el mercado está volátil, es difícil que podamos tener en todas las cuentas el mismo precio en el mismo momento.

Test 2019 Quantgemfx

Estos resultados están basados en una cuenta de 100k. Los resultados ya tienen descontadas comisiones y swap negativo.

El máximo riesgo que se registró fue del 32% con los tres paquetes trabajando a la vez. La idea es seguir con este apalancamiento, hasta que entremos en terreno positivo, y después decidiremos si bajar a la mitad, ya que aún bajando a la mitad, los resultados que buscamos hablan de un 50% anual de retorno neto para los participantes… Seguiremos trabajando para trasladar los números en papel a números reales.

Resultados reales

Dynamic Quant System  6/11/2019
Recuperación desde que aplicamos la última versión de Dynamic Quant System

Cada cuenta es distinta en resultados, por apalancamiento inicial, operativa o por el momento en que entramos en las cuentas. Este resultado es de la cuenta MAM, pero de la general, es decir, que cada participante de la cuenta MAM, puede tener variaciones. Como se observa en la imagen, los resultados estaban siendo negativos mes tras mes, cuando íbamos cerrando operaciones que nos lastraban. Desde Julio, la tendencia fue revirtiendo. Este mes de Septiembre, parece que confirma que estamos ya en el buen rumbo.

Video subido el 6/11/2019

Esta otra imagen, es de la cuenta Pamm Dynamic Quant System. Esta cuenta llevaba un apalancamiento muy bajo, y hace unas semanas se subió. Ahora que parece que entramos en un nuevo ciclo, queremos aprovechar para ganar sobre un 20% 2019.

Unas semanas serán peores y otras mejores. Esto no debe mermar nuestra psicología. Si lo pasamos mal cuando vemos que hay operaciones en negativo, lo mejor es confiar en que llevamos varios años, con situaciones difíciles y momentos en los que mucha gente perdió la esperanza. Hoy, como demuestran estos números, la situación se dio la vuelta gracias a la mejora del sistema.

Preguntas y respuestas rápidas

¿Qué es Dynamic Quant System?

Es el nombre del sistema usado en QuantGemFx. Sistema ideado por los traders del equipo, y basado en análisis cuantitativo, más concretamente en análisis de patrones estadísticos.

¿El sistema usa stop loss?

No. Sabemos que por lo general, en todos los cursos que se dan actualmente, van a recomendar el uso de stops. El sistema tiene stops basados en tiempo y no en límites, a parte de tener otros filtros de seguridad.

¿De qué dependen los niveles de Take Profit?

Cada par de divisas tiene rangos de movimientos independientes. Unos pares tienen movimientos de cientos de pips y otros se mueven de forma más pausada. Cada par de divisas analizado, tiene un TP personalizado, por lo tanto unos pueden tener de beneficios 40 puntos y otros 60 puntos o más.

¿Existe algún límite de pérdida en el que se corten las posiciones?

Si, el sistema incluye un filtro en el que en caso de alcanzarse un 30% de flotante negativo, se cerrarían de golpe las posiciones. En los test, esa situación se ha vivido en dos ocasiones en varios años analizados, pero la recuperación posterior, siempre es muy rápida.

¿El sistema funciona con interés compuesto mensual?

No. Pretendemos que conforme aumenten los beneficios, disminuya el riesgo al no aumentar lotaje por operación. El lotaje se recalcula una vez al año, por lo tanto el sistema trabaja con interés compuesto anual.

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Dynamic Quant System
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🚀Conoce a fondo nuestro sistema de inversión Dynamic Quant System. Una estrategia creada, para batir al mercado forex 👈🏻
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