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Evolución Quantgemfx 22/09/2019

Estimado participante de alguna de nuestras cuentas de trading, hoy vamos a hacer este comunicado, para aclarar conceptos y dudas que nos preguntan por público o privado.

Hace tiempo que no subimos vídeos o actualizaciones semanales, explicando qué se está haciendo, evolución y previsión. Esperamos, en la recta final del año, volver a subir videos y terminar de ver la recuperación que nos habíamos propuesto para 2019.

Como sucede en muchas ocasiones, una cosa son los números sobre el papel, y otra distinta es trasladarlos a la realidad.

2019 comenzó con borrón y cuenta nueva, al descartar el sistema Dynamic, que pretendía tener una operativa fluida. Una operativa que el swap, entre otras cosas, nos hizo descartar, porque cada día que pasaba, el swap nos lastaba un poco más.

Por lo tanto, se empezó a llevar la misma operativa en todas las cuentas. A día de hoy, si te encuentras en cualquiera de nuestras cuentas Pamm o MAM, la operativa que se sigue, es exactamente la misma. La diferencia que encontramos de una cuenta a otra, es de operaciones distintas que se han quedado colgadas en una u otra cuenta y se ha ido dando prioridad de cierre, a las que lastraban más swap negativo. La otra gran diferencia, es que en una cuenta ha salido capital y en otras cuentas no se ha ido nadie. Cuando un inversor de una cuenta Pamm saca su inversión, inicialmente perjudica al resto de participantes de esa cuenta, aunque también les da mayor participación de la cuenta, que cuando recupera, lo nota. Por lo tanto, hay diferencias entre el flotante de unas cuentas y otras.

Explicación del sistema

Cada vez que una persona entra a ver la operativa en tiempo real de nuestras cuentas, lo primero que verá será muchas operaciones que aparentemente no tienen sentido. Digo esto, porque podemos encontrar una operación abierta en compra, y a la vez en venta con distinto lotaje de apertura.

Operaciones Quantgemfx Septiembre 2019
Operativa real abierta a 22/09/2019

Cada operación forma parte de una estrategia que es independiente a otra, por lo tanto, una nos puede estar dando compra y otra venta. Unas operaciones tienen una duración semanal y otras tienen un Take Profit de cierre. Vamos a intentar explicarlas, para que se vean de forma más clara.

Un paquete de operaciones busca un objetivo, y otro paquete busca otro. Por ejemplo, los AUD son bastante estables y nos dan una operativa menos volátil. Tenemos los GBP que son los que realmente nos dan y quitan muchos pips por la volatilidad que tiene (el resultado visto en los test, y lo que llevamos hasta ahora, acaba dando positivo por mucha diferencia). Para concluir, tenemos un paquete idéntico al sistema de 2016, cuando empezamos doblando las cuentas, pero mejorado. Este paquete, nos va a ayudar a cerrar operaciones atascadas, así como a minimizar los gastos de swap que tienen los otros dos paquetes.

Vamos a distinguir tres paquetes de operaciones distintos, dentro del mismo sistema:

Paquete operaciones AUD

Operaciones AUD quantgem

En la imagen, recalcamos en un recuadro rojo las operaciones que son, para que las distingamos. Si tenemos más operaciones abiertas del par AUD y nos confunde, tenemos que mirar la hora de apertura.

Al tener que poner todas las operaciones de forma manual en unas 17 cuentas, las ponemos a distintas horas, las de un mismo paquete de operaciones. Esto se hace, para evitar situaciones en las que los robots que hemos instalado para ayudarnos, nos perjudiquen abriendo o cerrando operaciones que no habíamos configurado. Por lo tanto, poner tantas operaciones en distintas cuentas, con un lotaje personalizado, e intentando que entrasen en el mismo precio… Como que es imposible de forma manual. Cuando se han puesto como orden limitada, para intentar que entrasen todas en el mismo precio, tampoco resultó (algunas operaciones se escapaban). Por lo tanto, los AUD los abren en las cuentas a partir de las 8 de la mañana de Chipre. Cada lunes se abren y se dejan hasta el siguiente lunes, que comenzamos a cerrar minutos antes de las 8.

Hay semanas que nos van a salir las mismas direcciones de compra o venta, pero es que cuando operamos, tenemos que fijarnos siempre unas reglas y respetarlas lo más fielmente posible, para que la operativa testada y la operativa real, acaben concordando lo máximo posible. Por lo tanto, cerramos antes de que abra la vela horaria nueva, y analizamos justo después de la apertura, poniendo las nuevas operaciones.

Resultados reales

Con años de test, y 6 meses operando en real el paquete de AUD, podemos hacer balance.

Los 4 pares AUD, se empezaron a poner en Marzo, para más exactitud, el 4 de marzo de 2019 se empezó a introducir esta operativa en las cuentas.

Desde entonces, nos ha generado 873 puntos.

La mejor semana que tuvo este paquete en 2019, nos generó 733 pips (29/07/2019), y la peor semana, nos restó -303 pips (29/04/2019).

Ahora hagamos una pequeña reflexión de lo que supone no respetar el sistema. La mejor semana no llegamos a cerrar ganando esos 733 puntos.

El motivo fue que decidimos cerrar el jueves, que llevaba ganado 500 puntos, y una rentabilidad del 9% en ese momento. Acostumbrados a recibir contratiempos una y otra vez, quisimos asegurar ganancias y dar por terminada esa semana el jueves. Quien nos sigue, sabe que no solemos hacer esto, pero ya lo hemos hecho en alguna ocasión que otra excepcional. Por elecciones, por ejemplo, hemos cerrado un viernes, pero nunca un jueves. El caso es que dejamos de ganar 233 puntos que nos vendrían de lujo. Por eso, hay que procurar ser fríos, tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Ese día todos aplaudieron el cierre positivo que tanta falta nos hacía, pero no fuimos fríos para hacer lo correcto.

Tenemos que tener en cuenta, que cada paquete lo tenemos que ver como una sola operación. Es decir, que de las 4 operaciones que se ponen cada semana de este paquete, tenemos que hacer la suma/resta del conjunto, para decir si hemos ganado o perdido en la semana con la operativa de este conjunto. Cada paquete actúa independiente.

Paquete operaciones GBP

operaciones gbp quantgemfx

Aunque le llamemos “el paquete de las libras”, solamente está compuesto por dos GBP, y no 4 como con los AUD.

Estas operaciones se abren de madrugada de domingo a lunes a las 4h de la madrugada, horario de Chípre. Se cierran estén como estén unos minutos antes de las 4h.

El poner este par de divisas, con la situación actual del Brexit, sabíamos que no iba a estar exento de polémica. Polémica por la conveniencia o no de ponerlo, ya que muchas personas prefieren no operar un par cuando están inmersos en negociaciones de tal magnitud.

La realidad es que un trader necesita de la volatilidad para operar. En los mercados laterales, es difícil sacar rendimiento al mercado, si éste no se mueve. La libra es uno de esos pares volátiles, como hemos podido ver en el último mes que lo hemos estado poniendo. Puede pasar de perder o ganar mucho a lo opuesto, en cuestión de nada. Pero volvemos a repetir, que hemos realizado los test semana a semana, teniendo presente que no miraríamos las noticias, pero sabemos que en estos años, la libra no ha estado exenta de rumores y volatilidad, a fin de cuentas. Pues las estadísticas, que es lo que analizamos con el sistema cuantitativo, nos dan unos resultados muy favorables, y por ellos se ha decidido ponerlas. Estas operaciones se abren y cierran cada semana, por lo tanto, no estamos dejando correr negativo más de una semana.

Resultados reales

Este paquete de operaciones, no hace tantos meses que se está poniendo, por lo tanto, nos basamos más en los resultados del test, que poder ofrecer una situación real vivida en varios meses.

Como siempre, introducimos una operativa cuando la hemos testeado. El problema de algunas estrategias es que no se le deja tiempo para ver resultados. Es decir, en los test, nunca hemos tenido todos los meses y semanas positivos con ningún sistema. Si se terminan poniendo a trabajar, es porque vemos en el estudio previo, que los resultados llegan en el largo plazo. ¿Qué ocurre si el sistema nuevo se pone y las primeras semanas salen negativas? pues que vamos a recibir críticas y montones de comentarios diciéndonos por qué eso no nos resulta… A fin de cuentas, un sistema gane o pierda el primer mes, no es indicativo de nada. Sin un estudio previo o una operativa en real de muchos más meses, no vamos a saber si es rentable o no.

Desde el 26/8/2019, todas las semanas han sido positivas con este paquete. Exactamente hemos ganado 854 puntos con este paquete. Recibimos mensajes los primeros días, preguntando que por qué poníamos las libras, que si ya no nos acordábamos de otras malas experiencias. Otros nos decían que mejor un paquete como los AUD, porque al ser menos volátil, era más tranquilo. El caso es que desde que se están poniendo el paquete de las libras, los AUD han estado perdiendo, y fue gracias a las libras, que el resultado semanal saliese positivo. Como era de esperar, empezamos a recibir mensajes de por qué abríamos los AUD que perdían, que mejor las GBP… Psicotrading, para resumir.

Paquete operaciones Swap positivo y Take Profit

operaciones Take profit positivo Quantgemfx

Aunque en la imagen solo aparecen tres operaciones, es debido a que se han cerrado el resto a lo largo de la semana, cuando han tocado su TP definido inicialmente.

Al operar, podemos pensar que solo tenemos que acertar con la dirección del par que operemos. Es un 50% todo, o sube o baja… A priori es sencillo. Cuando empiezas a operar te das cuenta de que no es tan sencillo, ya que tienes que tener en cuenta aspectos vitales como la psicologia. Dependiendo de tu tipo de operativa, también te vas a encontrar inconvenientes y ventajas. Por ejemplo, alguien que deja operaciones abiertas mucho tiempo, tiene que tener en cuenta si el swap le favorece o le va a perjudicar. Si tiene swap positivo, puede ir a buscar un tipo de trading que se llama Carry trade, pero en nuestro caso, uno de los problemas que hemos tenido que enfrentar, ha sido luchar con el swap negativo.

Para ello, se hizo una lista con todos los pares de divisas y su correspondiente swap, dependiendo de si estamos comprados o vendidos. Elegimos 20 direcciones de pares de divisas, ordenados de mayor a menor swap positivo, hasta llegar a swap cero:

EURUSD, EURNZD, NZDCHF, USDJPY, EURAUD, NZDJPY, USDCHF, GBPUSD, GBPJPY, NZDCAD, USDCAD, EURGBP, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, AUDCHF, GBPNZD.

Estos son los pares que salieron ordenados de mayor a menor pago de swap (cada uno en una dirección). Como es de esperar, el swap de cada par va variando a lo largo del tiempo, por lo tanto, tendremos que ir actualizando también nuestra lista de prioridad, a la hora de analizar.

Modus operandi

El “modus operandi” a seguir será el siguiente: Cada lunes, a las 12h de Chipre (11h de la mañana de España), se irán analizando esa lista de pares por ese orden. Si nos señala entrada al mercado, se van a ir poniendo hasta tener 6 operaciones. Cada operación lleva un TP definido desde su apertura, que puede variar desde los 40 a los 80 puntos. Que unos pares tengan más puntos que otros, depende del valor del pip del par, y la volatilidad. Cada par de divisas entra a distinto lotaje, teniendo en cuenta esto, pero tanto en este paquete, como en el resto.

Una vez que tenemos las 6 operaciones puestas el lunes, ya solo tenemos que esperar que lleguen a su TP o gestionarlas. ¿Qué ocurre si hay 3 operaciones abiertas de otras semanas? pues que no se van a poner más de 6. Y si esta semana al analizar salen solo 2 operaciones, ¿qué hacemos?. En este caso, como es evidente, no podemos inventarnos nada, por lo tanto se ponen operaciones que nos da el sistema, y si no da, pues no se pone nada. ¿Una vez cerradas durante la semana, se vuelven a abrir? No, aunque se cerrasen las 6 operaciones el mismo lunes, no volveríamos a analizar hasta el siguiente lunes.

Ventajas

Esta operativa, es similar a la que llevamos en nuestros inicios en 2016, cuando se lograron resultados que queremos volver a ver, y que sabemos que volveremos a ver. Esta vez con una mejora, ya que uno de los puntos flacos de aquella operativa, era que el swap negativo nos lastraba. Con estas posiciones, el swap solo puede ayudarnos a cerrar antes, ya que es positivo. Las posiciones que se queden atascadas más de un mes, se comienzan a cerrar con las ganancias de estas mismas operaciones. Queremos dejar claro, que no vamos buscando ganar con el swap positivo. Pretendemos que el swap no nos lastre, y que ayude a contrarrestar las operaciones que nos dan swap negativo.

Tenemos una operativa que nos da la inmediatez, es decir, la satisfacción de ver cerrar algunas operaciones cada semana porque han llegado a su TP. Mientras, dejamos correr los otros dos paquetes de operaciones, que hacen de motor principal del sistema.

Resultados reales

Al igual que el paquete de GBP, este paquete de integraciones con swap cero o positivo, se empezó a poner en las cuentas a la vez que el paquete de libras.

Desde entonces, todas las operaciones han llegado a su TP. Esto, nos ayudó a cerrar operaciones de las que tenemos que salir aún y que nos lastran mucho con el swap negativo alto que tienen. En total, se han sumado en estas semanas 830 pips de este paquete de operaciones.

operativa Quantgemfx

Como se observa en la imagen de la cuenta Pamm de euros de Quantgemfx, nos quedan dos operaciones por cerrar, que venimos lastrando desde hace meses. Cada cuenta Pamm, puede tener diferencias en operaciones que quedan por cerrar, al igual que la MAM, pero acabaremos cerrando todas con los beneficios de este paquete de operaciones.

Previsión

Vamos a centrarnos ahora en nuestros objetivos. Como he repetido varias veces en este post, la psicología es algo muy muy muy importante a la hora de tradear, y aún más, cuando operas el dinero de cientos de personas. Una semana ganadora, hace que muchos ya sueñen con dejar su empleo y vivir de sus inversiones, pero si a la siguiente semana se pierde, esa misma persona que se vio arrastrada por las emociones, volverá a cambiar su visión y no verá fin a la situación.

Estamos trabajando para que Quantgemfx sea una empresa que se consolide en el mercado, es decir, que no estamos aquí para intentar recuperar las cuentas este año, y dedicarnos a otra cosa que nos de menos quebraderos de cabeza.

Lo más importante, es la gestión. Cuando una cuenta de trading tiene varios años en el mercado, puede tener resultados mejores o peores, pero está claro que la gestión que se hace, es responsable. Sin una buena gestión, las cuentas se pierden en menos de un año, o como ponen ahora todos los brókers por ley, casi el 90% de los inversores que se acercan a los mercados, pierden sus cuentas en los 3 primeros meses. Por lo tanto, entendemos que invertimos para tener una rentabilidad, y que si un año no se dan los números, pues no nos agrada a nadie. Por eso, miramos el largo plazo, porque aunque empecemos ahora a remontar, y acabemos volviendo a los resultados positivos, rachas negativas nos van a volver a venir.

Resultados de los test

test sistema Quantgemfx

Aunque no todo el mundo pueda creer en los test, son la única herramienta que tenemos para crear un sistema. En análisis cuantitativo, los test son bastantes indicativos de resultados, ya que los datos con los que se hacen el estudio previo, son exactos. Con un análisis técnico, no existe esta posibilidad de hacer test, ya que los datos, van a estar siempre influenciados por nuestra percepción, es decir, la entrada y salida de las operaciones, están sujetas a la interpretación que yo hago de mis indicadores.

En la imagen anterior, tenemos los resultados del sistema en conjunto con los tres paquetes de operaciones. Resultados que si queremos tener haciendo trading real, tenemos que respetar lo más fielmente posible, las condiciones que aplicamos en los test. Este es el principal motivo de que algunos de los sistemas testados, acabemos modificando para ir eliminando inconvenientes que no encontramos en los test. Por ejemplo, en un test, siempre vas a abrir y cerrar en el precio que quieres, pero cuando tienes 17 cuentas en las que poner operaciones y el mercado está volátil, es difícil que podamos tener en todas las cuentas el mismo precio en el mismo momento.

Test 2019 Quantgemfx

Estos resultados están basados en una cuenta de 100k. Los resultados ya tienen descontadas comisiones y swap negativo.

Descarga el archivo excel aquí

El máximo riesgo que se registró fue del 32% con los tres paquetes trabajando a la vez. La idea es seguir con este apalancamiento, hasta que entremos en terreno positivo, y después decidiremos si bajar a la mitad, ya que aún bajando a la mitad, los resultados que buscamos hablan de un 50% anual de retorno neto para los participantes… Seguiremos trabajando para trasladar los números en papel a números reales.

Resultados reales

Resultados MAM Quantgemfx

Cada cuenta es distinta en resultados, por apalancamiento inicial, operativa o por el momento en que entramos en las cuentas. Este resultado es de la cuenta MAM, pero de la general, es decir, que cada participante de la cuenta MAM, puede tener variaciones. Como se observa en la imagen, los resultados estaban siendo negativos mes tras mes, cuando íbamos cerrando operaciones que nos lastraban. Desde Julio, la tendencia fue revirtiendo. Este mes de Septiembre, parece que confirma que estamos ya en el buen rumbo.

Resultados Dynamic Quantgemfx

Esta otra imagen, es de la cuenta Pamm Dynamic. Esta cuenta llevaba un apalancamiento muy bajo, y hace unas semanas se subió. Ahora que parece que entramos en un nuevo ciclo, queremos aprovechar para cerrar Dynamic con ganancias este mismo año.

Unas semanas serán peores y otras mejores. Esto no debe mermar nuestra psicología. Si lo pasamos mal cuando vemos que hay operaciones en negativo, lo mejor es confiar en que llevamos varios años, con situaciones difíciles y momentos en los que mucha gente perdió la esperanza. Hoy, como demuestran estos números, la situación se comienza a revertir. Por lo tanto, desde estas líneas damos las gracias a todos los “sufridores” por ser muy muy pacientes. Gracias en nombre de todo el equipo.

Para terminar, dejo aquí la previsión de Víctor Álvarez, uno de los traders del equipo, que pide a todos los participantes que estén pensando en arrojar la toalla, cuatro meses más. Su previsión es de recuperar este año, como nos habíamos propuesto a inicios de año, y empezar a ganar en 2020 en todas las cuentas. Para cuentas como Dynamic, la previsión es terminar el año con resultado positivo. Pablo Vargas, el otro trader, está en la misma sintonía que Víctor.

¿Y después qué?

Esta pregunta la dejo aquí porque nos la hicieron en privado. ¿Qué queremos hacer una vez que salgamos de los números rojos? Habíamos hablado en muchas ocasiones de hacer cambios, que son necesarios hacer.

El cambio más importante que queremos llevar a cabo, es pasar todas las cuentas Pamm al formato MAM. Con las cuentas MAM cada participante actúa de forma independiente sin influir en el resto. Al llevar una sola cuenta, el poner las operaciones será un trabajo más rápido, eficaz y eliminamos la posibilidad de cometer errores introduciendo cientos de operaciones, como hoy en día nos sucede con las 17 cuentas.

El otro cambio que vamos a introducir, es la manera en la que nos comunicamos con los participantes. Este sistema de comunicación vía blog, suscripción o comunicados en la web, creemos que será el futuro. Aún está por decidir, pero si queda claro una cosa: en cuanto todos estemos ganando, el grupo de WhatsApp será eliminado. Quien necesite comunicarse con nosotros de forma personal, tiene acceso a nuestros números de teléfono personales, tanto de los traders como de la parte comercial. Por mucho que hemos intentado mediar en el grupo, está claro que cuando una persona empieza a poner su visión de las cosas, afecta al resto. Comunicación no os faltará con el equipo, en eso no vamos a cambiar, pero si cambiaremos las formas.

Iremos subiendo nuevas actualizaciones por este medio. Buenas semana de trading a todos, de parte de todo el equipo.

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