Correlaciones en Forex

¡Buenas a todos!

Para los que no me conocen, soy Pablo Vargas, uno de los traders de Quantgemfx.

Desde que creamos la web, hemos escrito algunos artículos que nos hablan sobre diferentes temas de análisis cuantitativo. En estos años que llevamos con Quantgemfx, hemos recibido muchas solicitudes de traders, que desean aprender más sobre análisis cuantitativo. Como siempre comentamos, nosotros no nos dedicamos a dar formación.

Hay ya bastantes cursos en el mercado, como este curso gratuito. Aquí os dejamos el link.

Aunque no nos dedicamos a la formación, si que de vez en cuando, hacemos algún vídeo explicando algún sistema sencillo. Así damos a conocer el análisis cuantitativo, a todo aquel interesado en el tema. Por ejemplo, el siguiente vídeo, lo hicimos en el año 2017, cuando comenzábamos a darnos a conocer. En el canal de YouTube, se pueden ver algunos vídeos más como este.

Vamos a retomar las publicaciones sobre análisis cuantitativo en nuestra web. Hoy vamos a hablar sobre las correlaciones en forex.

¿Qué es la correlación en forex?

En muchas ocasiones hemos escuchado lo importante que es diversificar entre diferentes pares de divisas que se compensen. En ocasiones, también hemos oído comentarios sobre que el dolar sube, cada vez que el oro baja. Todo ocurre porque el mercado está correlacionado. Por ejemplo, en tiempos de crisis, el oro sube, al igual que las divisas refugio.

La correlacion en forex, es la manera en que se relacionan las divisas entre ellas.

La correlación entre dos divisas puede ser positiva o negativa. Dos divisas tienen correlación positiva, cuando se mueven en la misma dirección. Dos pares que se mueven de forma opuesta, tienen correlación negativa.

Vamos a introducirnos en materia. Para ello, quiero que busquemos la correlación que hay entre el Eurusd y Gbpusd.

Correlaciones entre Eurusd y Gbpusd

Empezaremos descargando los datos de Metatrader, para buscar la correlación entre Eurusd y Gbpusd.

El resultado va a depender de la temporalidad en la que trabajemos. En nuestro caso, vamos a buscar correlaciones en temporalidad diaria. Los datos a descargar, también son importantes, ya que a más datos más exactitud, aunque a veces menos datos eliminan «ruido». Nosotros vamos a tomar 50 datos. Recordad que esto no es más que una introducción para aprender aspectos básicos que usamos en análisis cuantitativo. Cada uno puede después hacer sus propios test en distintas temporalidades y datos.

1.- Para este ejemplo, descargaremos el par EURUSD y GBPUSD que son los clásicos de ejemplo. En la imagen podemos ver cómo descargamos los datos históricos de Metatrader 4 del cruce GBPUSD.

2.- Una vez descargados, tomaremos en cuenta los precios de “Close”, o precio de cierre. En algunos MT4 no te muestra cada dato que es, sin embargo, ahí podemos corroborarlo. También recordar que uno puede usar open o close, esto ya depende cada trader. En otro articulo del blog, explicaremos en profundidad la diferencia entre aplicar precios de cierre o de apertura y cuál es el más ideal para análisis de datos.

3.- En un nuevo Excel pegamos tanto EURUSD y GBPUSD de abajo hacia arriba. Es decir, que vamos a pegar en un nueva hoja de Excel, los últimos 50 datos de cierre del EURUSD así como del GBPUSD.

Nos quedará como en la siguiente imagen.

4.- Abrimos las fórmulas de Excel y usamos una llamada “COEF.DE.CORREL”. Seleccionamos la primera columna del eurusd y después la segunda del gbpusd.

Correlación Negativa y correlación Positiva

5.- En este caso el resultado que obtuvimos fue -0.34. Esto quiere decir que se mueve un 34% del tiempo, en sentido contrario o CORRELACIÓN NEGATIVA. Si por ejemplo el resultado fuera positivo, estaríamos hablando de una CORRELACIÓN POSITIVA.

5.- Ponemos los datos de los dos pares, para verlos en pantalla de gráficos y no de datos.

Concluyendo el tema de las Correlaciones

Hemos aprendido de una forma simple, cómo ver la correlación existente entre dos pares de divisas. Esto es análisis cuantitativo. Nos basamos en datos. Podemos decir que en el periodo de tiempo analizado, la correlación existente entre los dos pares del ejemplo, es una correlación negativa del 34%. Es un dato fijo, un dato cerrado.

Si solo observamos los gráficos en el mismo periodo de tiempo, también podemos ver que un par se movió a la inversa del otro, pero sin saber en qué porcentaje. Y si la correlación fuese menor, en el gráfico nos costará verlo de forma clara.

En el ejemplo, he usado los datos de temporalidad diaria. Cada trader puede buscar la correlación existente en otras temporalidades. Un par, puede estar moviéndose en el mismo sentido que otro en temporalidad diaria, pero en un periodo de tiempo más corto, se pueden mover de forma opuesta.

Recordar que esto no es un sistema en sí. He mostrado en este artículo, como podemos calcular la correlación de las divisas, de forma cuantitativa, es decir, recabando datos. Sabiendo como obtener los datos numéricos, tenemos un dato más exacto, que una simple mirada al gráfico.

Las correlaciones tienen muchos usos prácticos. Por ejemplo, si observamos que un par tiene correlación negativa con otro par (se mueven de forma opuesta), podemos calcular la media y entrar cuando se salga.

¡Y bueno con esto me despido! En otros artículos, iremos profundizando en más temas de interés.

Si te ha gustado el artículo pero no es lo que estabas buscando, puedes dejarme un comentario con lo que deseas. Me gustaría poder tocar temas de análisis cuantitativo, que realmente sean de utilidad para todo aquel que quiere aprender sobre pares correlacionados, u otros temas de interés.

Se despide de Uds. Pablo Vargas de QUANTGEMFX.

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