Una herramienta imprescindible si queremos trabajar con rapidez al descargar datos, es un API (Interfaz de programación de aplicaciones).
Hablar de un API y cómo conectarla, no es algo sencillo si no tenemos unos conocimientos mínimos de programación. El trading cuantitativo, tiene la dificultad frente a otro tipo de análisis, de que debemos de saber un mínimo de programación.
🔍¿Qué es API en trading?
Bueno en términos sencillos, un API es un código que funciona de “intermediario” entre programas. Con la API buscamos poder conectar programas, para que puedan comunicarse sin problemas y de manera fluida.
Pongamos un ejemplo, las instrucciones que usa Matlab para poder comunicarse con videocámaras de vigilancia. Una vez entendido el término, vamos a ver para qué nos sirve un API.
🖥¿Cómo nos ayuda un API en el trading?
Para saber cómo beneficiarnos de un API, tenemos que conocer primero qué usos tiene un API en trading.
Cuando hablamos de trading cuantitativo, más enfocados en un trading semi profesional a profesional, empezamos a entender que la lectura de datos se convierte en el factor más importante.
Las gráficas no tienen relevancia alguna para nosotros. Por consiguiente, es aquí cuando al necesitar agilidad en estos procesos, tenemos que tener una comunicación más rápida con el broker, proveedor de liquidez, etc.
⏳Descarga de datos forex usando API
Aquí es cuando vemos los beneficios de la API, que viene a hacer todo más sencillo y muchísimo más rápido.
En este caso hemos descargado los últimos 502 datos del par EURCAD en décimas de segundo. Esta descarga de datos la realizamos directamente desde los servidores del banco central europeo (BCE), con un API.
No podemos comparar, la velocidad a la cual ejecutaríamos si descargamos desde MT4 fichero por fichero. Más aún si estamos descargando gran cantidad de datos de diferentes temporalidades, diferentes cantidades, etc.
Para este ejemplo, se creó una serie de instrucciones las cuales se actuó por la página Quantdl, con conexión directa a el banco central europeo. De esta manera se pudo tener la velocidad en la descarga de datos.
📌¿Cómo puedo tener acceso a cualquier API de trading?
Lo ideal siempre si tratamos de leer datos inferiores a D1 (datos diarios), es usar la API del bróker ya que es con lo que trabajaremos normalmente. Sin embargo, los requisitos en algunos son bastantes tediosos.
Normalmente un bróker que ofrece su API, te piden más de 15,000 USD, así como un volumen de lotaje por mes mínimo, para poder pagar el requisito de tener acceso directo a sus servidores.
Existen opciones como la API de la Reserva Federal de ST Louis o el mismo Quantdl (hablaremos más delante de este) que nos permiten, de forma gratuita o por precios más económicos, tener acceso a su API para la descarga de datos desde sus webs.
📍¿En qué plataforma usamos API?
Esto depende de cada trader, pero lo más usado siempre es en Python, Matlab o Rstudio en este caso con lo que estamos más familiarizados nosotros siempre ha sido Rstudio.
Estamos hablando de programas usados en análisis cuantitativo, donde los gráficos no son motivo de estudio, pero los datos si. Con una API para hacer trading cuantitativo, la velocidad de descarga de datos, es muy superior a descargar los históricos de Metatrader.
🔢¿Cómo usar o programar un código API para forex?
Vamos a poner un ejemplo práctico de cómo sería un código API en Matlab, para descargar los datos del EURCAD, desde la web del BCE (Banco Central Europeo).
Tiempo total: 5 minutos
Abrir Matlab
Lo primero que tenemos que hacer, es abrir un programa que usamos para análisis cuantitativo. En este caso Matlab
Introducimos el código Matlab
El código API nos lo puede proporcionar nuestro broker. No son más que unas instrucciones de programación, que en este caso entran en el BCE y descarga todos los datos del par EURCAD, con las fechas que le hemos solicitado.
Pues no hay más. Fácil, ¿verdad?. Está claro que hay que tener conocimientos de programación. Si estás pensando en dedicarte al análisis cuantitativo, vas a tener que ponerte al día en manejar programas como RStudio o Matlab. Lo bueno, es que estos programas son gratuitos.
En este caso, tenemos aquí la instrucción de descarga de los datos del EURCAD desde los servidores del banco central europeo. La instrucción solicita los datos diarios, desde el 31/08/2015 hasta el 11/08/2017 y hemos pedido, que vayan en orden del más antiguo al reciente.
Recordar que se pueden descargar datos incluso más allá del año 2000, variando el código, así que por eso no se tendrá ningún problema.
Aquí tenemos el código API:
library(Quandl)
EURCAD=Quandl(«ECB/EURCAD», api_key=»Aquí va el key para tener acceso»,start_date=»2018-08-12″,order=»asc»,type=»xts»)
💸¿Cómo usan API los traders institucionales del mercado?
Entendiendo estos términos, nos damos cuenta de que tenemos una velocidad literalmente muchísimo más rápida, que descargando los ficheros de manera manual.
El motivo es que nos conectamos directamente con el bróker al usar una API específica que el broker nos proporciona (si es posible), saltándonos MT4 que es muy lento para este tipo de instrucciones.
Normalmente la manera más fluida de usar las API, es conexión directa a los brokers. Cuanto más cerca esté del servidor, muchísimo más rápida será la descarga de datos. Por este motivo, en lugares como la city (centro financiero de Londres), se da mucho que los propios sistemas tienden a estar lo más cerca de la casa de bolsa, ya que cada milésima de segundo cuenta.
Una API para hacer trading cuantitativo, suele usarse para sistemas HFT. Este tipo de sistemas HFT, son conocidos como Sistemas de Alta Frecuencia, donde se lanzan las operaciones al mercado, lo más rápido posible. Con el fin de ganar los primeros lugares en el mercado o simplemente congestionar este, son necesarias las APIs.
Preguntas frecuentes y respuestas rápidas
✅ ¿Qué es API en trading?
API (Interfaz de programación de aplicaciones) no es más que un código, utilizado para conectar dos aplicaciones entre si. En trading se usa para descargar datos del mercado, para su posterior análisis.
✅ ¿Qué usos tiene un API en trading de alta frecuencia?
El API es imprescindible cuando hablamos de HTF o trading de alta frecuencia, ya que nos descarga los datos directamente del BCE u otro proveedor de datos, en milésimas de segundos.
✅ ¿Qué plataformas para trading cuantitativo usamos con API?
Python, Matlab o Rstudio son las plataformas de análisis, donde un API se hace imprescindible, si queremos tener velocidad a la hora de descargar datos.
✅ ¿Puedo tener una API gratis?
Si. Si trabajamos con un broker, podemos solicitar que nos proporcionen una API, que nos descargue todos los datos históricos de los pares de divisas que nos interesen.
✅ ¿Puedo usar una API para hacer forex?
Si. Una API no es más que una orden de programación, que nos ayuda a descargar datos históricos de precios de distintos activos financieros. Podemos descargar datos de divisas o forex, pero también de acciones, índices y demás.
