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Análisis de datos de forex

Análisis de datos del Banco central europeo Quantgemfx

Bienvenidos nuevamente a nuestro blog, en esta ocasión trataremos sobre el análisis de datos de forex.

En el artículo donde hablaba sobre las correlaciones en el mercado forex, comenté que hablaría sobre la diferencia de tomar unos datos u otros de la base de datos de forex. Pues bien, vamos a tratar en este artículo de explicar la diferencia entre tomar unos datos u otros.

¿A qué me refiero con esto? Cuando se busca analizar datos de forex estadísticamente, siempre se busca que sean los más exactos y correctos posibles. En este apartado, daremos varios tips y explicación de los tipos de datos, fiabilidad etc.

Explicación de los datos OHLC

Normalmente, cuando descargamos los datos de las velas de cualquier plataforma metatrader, siempre se muestran una serie de columnas. Estas columnas de datos OHLC (Open, High, Low, Close), son:

Columna de datos forex Quantgemfx
Datos extraídos a excel desde Metatrader
  • Date: Muestra sin más la fecha de recogida de datos.
  • Hour: Es la hora de la vela analizada. Si hablamos de velas 4H, tendremos datos a las 8h, 12h, 16h, 20h, etc. Y así sucesivamente, dependiendo el margen de tiempo que manejemos (Time Frame). Recordar que los horarios siempre son hora bróker.
  • Open: Este es el precio de cómo abrió la vela iniciando la hora, ósea, el precio de apertura de vela. Muchas veces, después de cerrar la vela anterior, podemos encontrarnos gaps (huecos entre los precios). Por lo tanto, el precio puede abrir por arriba o debajo de la vela anterior.
  • High: dentro del rango de tiempo en el que transcurre la vela, el precio puede subir determinados puntos. High es el punto máximo que subió el precio, dentro de ese rango de tiempo. Es importante recordar que el mercado es volátil y se mueve continuamente, y por lo tanto, el precio puede subir una serie de puntos y al final terminar por debajo de esos “extremos”.
  • Low: Lo mismo que high, solo que para el lado contrario, es decir el punto más bajo.
  • Close: Este dato es el mas interesante de todos (luego explicaré por qué). Es como terminó el precio final después del rango de tiempo. Pondré un ejemplo; puede abrir el precio en 1.20, subir 10 puntos, pero al final cierra por debajo del precio de apertura en 1.10.

¿Qué dato de forex, es mejor para analizar?

Bueno esto es prácticamente una odisea, ya que todos queremos buscar el análisis de datos de forex más exacto o puro. Para esto, hasta podría decirse que llevan algo de interpretación. Normalmente los precios son muy similares entre los brókers. Sin embargo, como es un mercado descentralizado, nos encontramos muchas variaciones entre el “bid y el ask” (precio de oferta y demanda), en el precio del proveedor de liquidez. Incluso las comisiones y spread, hacen que los precios no sean tan exactos al analizar los datos, ya que también hay que tenerlo en cuenta.

Así que bueno, imagina que estamos analizando los pips que se mueve una divisa, después de la noticia de nóminas agrícolas en USA. Esta noticia suele crear mucha volatilidad en el mercado. Nuestro análisis dice que pasando los 100 pips, existe “X” % de probabilidad, de que el precio regrese una cantidad “Y” de pips. Bueno hasta ahí va bien. Pues analizando los datos de forex, resulta que en unos brókers hay entrada, y en otros no por las diferencias comentadas anteriormente en los precios.

Por lo tanto, aquí ya tendremos un gran desfase en los precios. ¿Cómo se cuál es el precio correcto?

Problemas y más problemas a la hora de analizar datos de forex

Otra de las cuestiones, son los marcos temporales a usar. Normalmente bajando en el análisis de datos de forex, de temporalidad diaria (velas D1), nos encontramos con muchísimas diferencias y errores en prácticamente todos los brókers.

Con estos problemas me refiero al barrido de precios, pausas de los servidores o falta de liquidez momentánea. La diferencia es cada vez mayor cuando analizamos datos de forex en temporalidades por debajo de D1. Por eso, lo ideal es siempre analizar con datos superiores a D1. Claro estamos hablando en nivel retail semiprofesional.

Analisis datos forex Quantgemfx
El mismo par de divisas a la misma hora y en el mismo TF, pero en diferentes brókers.

Como se observa en la imagen anterior, analizando el mismo supuesto en distintos brókers y con distintos proveedores de liquidez, nos encontramos gran diferencia en el precio.

¿Qué dato de forex tomar?

Teniendo en cuenta todo lo anterior, nos encontramos con otra incógnita. Ya que cada parte del precio es alterada por varias variables, como hemos visto anteriormente, tenemos que decidir qué dato de forex tomar para nuestro sistema. Si tomamos precio de apertura o cierre una vez, debemos tomar siempre el mismo dato. Aunque tengamos dudas, una de las opciones viene siendo la “mejor”, o la que tiene menor ruido por todas estas variables.

Normalmente, cuando estamos analizando datos de forex, lo ideal, es usar los datos de cierre (CLOSE). El motivo es que Cuando se muestra el precio en un bróker, este se muestra entre un promedio del bid-ask (oferta y demanda). Sin embargo, los precios están seriamente influenciados también por el costo del spread. Por lo tanto, si tenemos un precio de apertura de vela (OPEN), tenemos que tener en cuenta incluir el spread del bróker en este precio.

Al analizar velas diarias, justamente a la hora de apertura de vela, el spread lo aumentan considerablemente. Por eso, en Quantgemfx tomamos los precios de cierre de velas (CLOSE), ya que en este precio, siempre se encuentra los spread más bajos. Si tenemos en cuenta que pueden aparecer gaps en la apertura de vela, aún con más razón, debemos descartar tomar el precio de apertura (OPEN).

En los datos high y low, la historia se repite de una manera similar, porque a fin de cuentas son precios que se han podido producir por alguna noticia o ruido del mercado.

Otras dos opciones para el análisis de datos de forex

Dentro del mundo del análisis cuantitativo, que nos basamos en análisis de datos y no en gráficos, nos surge siempre la duda. ¿A qué bróker creo? Ya que nos vamos a encontrar datos diferentes de un bróker a otro, tenemos que elegir una base de datos lo más fiable posible, y para ello, existen otras alternativas en el mercado, como son lo datos oficiales del banco europeo, o de la reserva federal de St. Louis.

Esto ya es asunto particular de cada uno. Podemos encontrar precios con muchas menos variables, en páginas directamente de los distintos bancos centrales.

Voy a dejar aquí el link a la página de dos de estos bancos centrales, pero recordad también que se puede hacer lo mismo con el banco australiano, canadiense…

Reserva Federal de ST. Louise

Banco central europeo

Bueno, con este “pequeño pedazo” de información me despido ¡Espero que les aclare un poco sobre el problema de los datos!

Si tienes alguna pregunta o deseas que hable sobre algún tema en particular de este tipo de análisis, deja un comentario.

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¿Qué es el Análisis de Datos de Forex?
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✅Cuando se busca analizar datos de forex estadísticamente, siempre se busca que sean los más exactos y correctos posibles. ✅
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